le biais des options oblige à repenser les flux événementiels

L’écart entre le biais des options et les ETF au comptant est généralement le point où une fausse confiance se construit.

Si les deux options sont biaisées et que les ETF au comptant s’améliorent ensemble, le suivi est plus crédible.

Ce débat se situe à côté de l’attention actuelle du marché autour de « Les pirates nord-coréens transforment les fonds Binance volés en pièces NEAR Meme ».

Le bord refuse souvent de confondre volume et conviction.

Historiquement, les périodes au cours desquelles les options faussent les tendances sans le soutien des ETF au comptant invitent à des retournements plus marqués.

La plupart des explosions commencent par un consensus confortable.

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